این بررسی Amibroker بر اساس چندین سال تجارت زنده است. قبل از استفاده از Amibroker، من با استفاده از یک اسکریپت ساده در اکسل به صورت نیمه خودکار معامله می کردم. از سال 2001 که صرفاً روی سهام تمرکز کردم، تصمیم گرفتم در اوایل سال 2017 به دنبال معاملات آتی باشم و Amibroker را به عنوان پلتفرم معاملاتی خود انتخاب کردم.
سوال این است: آیا Amibroker ارزش آن را دارد؟چرا از Amibroker استفاده کنیم؟در این بررسی کوتاه و خلاصه، من به مزایا و معایب Amibroker و نحوه عملکرد آن در برابر برخی دیگر از پلتفرم‌های بک تست می‌پردازم. هر پلتفرم مزایا و معایب خود را دارد، اما به نظر من، Amibroker ارزش قیمت متوسط خود را برای یک مجوز مادام العمر دارد.
اکسل دقیقاً بهترین برنامه برای معاملات خودکار نیست، بنابراین تصمیم گرفتم از یکی از بسیاری از پلتفرم‌های موجود استفاده کنم: Amibroker، Metastock، Tradestation، Multicharts، یا Ninjatrader، و غیره. با این حال، تجارت کمی متفاوت است، زیرا یک کارگزار نیز هست. بقیه پلتفرم‌های مستقل هستند. تصمیم گرفتم به سراغ آمی بروکر بروم.
(قبل از اینکه ادامه دهیم، می‌خواهیم اشاره کنیم که یک دوره بک تست داریم که تمام جنبه‌های نحوه بک تست را پوشش می‌دهد.) بیایید ادامه دهیم و مزایا و معایب Amibroker را خواهید آموخت.
فهرست مطالب:
دوره آمی بروکر
اگر به Amibroker علاقه دارید، این پیوند را برای دوره Amibroker ما بررسی کنید. این دوره به اصول اولیه Amibroker می‌پردازد و دارای کد و نمونه‌هایی از نحوه شروع تجارت زنده با Amibroker است.
چرا آمی بروکر؟
این بررسی Amibroker به شما نشان می دهد که Amibroker ارزان، قابل اعتماد، کاملاً قابل تنظیم و در آزمایش سریع است:
- Amibroker Formula Language (AFL) بیشترین شباهت را به متاستوک داشت، پلتفرمی که سالها پیش از آن استفاده می کردم. بنابراین، یادگیری برای من آسان تر است. AFL تا حدودی بر پایه C است.
- من یک دوست محلی داشتم که قبلاً از Amibroker استفاده می کرد.
- یک ویژگی بهینه سازی سریع رعد و برق.
- آسان برای آزمایش استراتژی ها در سطح نمونه کارها.
- کاملاً قابل تنظیم از نظر بک تست و تجارت.
- بسیار ارزان، حدود 450 دلار برای مجوز مادام العمر، اگرچه ارتقاء آن فقط در 24 ماه اول پس از خرید امکان پذیر است. با این حال، اکثر معامله گران تنها از کسری از امکانات استفاده می کنند و یک مجوز باید برای یک یا دو دهه دوام داشته باشد.
- Amibroker می تواند از طریق یک افزونه به بروکرهای مختلف متصل شود. من از Interactive Brokers استفاده می کنم. اگر مهارت های برنامه نویسی دارید، می توانید پلتفرم معاملاتی خود را برای خود برنامه ریزی کنید.
- من با یک معامله گر دیگر با استفاده از Tradestation صحبت کردم ، اما برای من ، کد Amibroker بسیار بصری تر و درک آن آسان تر به نظر می رسید.
درباره Amibroker
Amibroker یک شرکت دو نفره مستقر در لهستان است. کل این سکوی توسط دکتر توماس جانیسکو نوشته شده است. یکی دیگر از پزشکان ، مارکین گرززیسکی ، مرد دیگر این تیم است.
به دلیل این نیروی انسانی محدود ، تمام پشتیبانی رسمی از طریق یک انجمن باز است. این دو پسر یک روش نسبتاً عجیب و غریب برای پاسخ دادن به برخی از سؤالات ساده تر در این بخش دارند ، اما در کل ، پشتیبانی از نظر منطقی خوب است.
جامعه Amibroker بزرگ است و هند پایگاه کاربر بسیار بزرگی دارد. این خوب است ، اگر در برنامه نویسی به کمک نیاز دارید ، می توانید افراد را از آنجا بسیار ارزان در مقایسه با غرب بدست آورید. من یک پسر هندی را استخدام کردم تا به من کمک کند تا یک اسکریپت بهتر برای تجارت خودکار بنویسم و تاکنون این فیلمنامه بی عیب و نقص کار کرده است.
چیدمان و ظاهر Amibroker
برای اینکه ایده ای از طرح Amibroker به نظر برسد ، لطفاً به دو مثال زیر نگاه کنید:
Amibroker برای Backtesting خوب است ، شاید کمی برای تجارت زنده و خودکار خسته کننده باشد
من هنوز یک تردید داشتم: من بسیاری از افراد را می بینم که از Amibroker برای پشتوانه استفاده می کنند ، اما تعداد کمی از افراد را پیدا کردم که از آن به عنوان بستری برای تجارت زنده استفاده می کنند. چرا این بود؟
بزرگترین مانع برای Amibroker ایجاد یک زیرساخت خوب و محکم برای تجارت زنده است. شما باید تا حدی کد پشتی را بازنویسی کنید تا آن را برای تجارت زنده قابل اعتماد کنید ، و همچنین باید کد صحیح را بنویسید تا استراتژی های شما چندین سفارش ارسال نکنند.
علاوه بر این ، کد باید پیگیری کند که کدام استراتژی دارای کدام موقعیت و اندازه است. بسیاری از موارد با کد نادرست می توانند اشتباه کنند. تصور کنید که چگونه می توان با ارسال سفارشات متعدد/نادرست در آینده نقره ضرر و زیان ایجاد کرد!
همه چیز در پرونده های پشتیبانی ثبت شده است ، اما شما هنوز هم باید همه پیچ ها را به هم وصل کنید. به عنوان مثال ، در Tradestation ، این بسیار ساده تر است: وقتی ایده ای را پشت سر گذاشتید ، به سادگی برای تجارت زنده چک می کنید ، و همه چیز مرتب شده است (Tradestation همچنین یک کارگزار است که می توانید معاملات را قرار دهید). من گمان می کنم این دلیل است که به نظر می رسد Amibroker بیشتر به عنوان یک ابزار Backtester به جای یک بستر معاملاتی مورد استفاده قرار می گیرد.
نقطه ضعف دیگر Amibroker این است که شما باید زمان زیادی را برای مدیریت نقل قول ها صرف کنید. معاملات آتی اغلب منقضی می شود ، و این بدان معنی است که کار اضافی در پیوند قراردادهای صحیح به استراتژی مربوطه است. در معامله ، این همه به طور خودکار به طور خودکار مراقبت می شود.
آیا Amibroker یک برنامه نرم افزاری خوب برای سهام است؟
آره! من عمدتاً از Amibroker برای ETF ها و معاملات آتی استفاده می کنم ، اما تعداد زیادی از اوراق بهادار و سبد با سهام و ETF را پشت سر گذاشته ام. و بگذارید به شما بگویم ، این نرم افزار بسیار سریعتر از Tradestation و سایر برنامه هایی است که من آزمایش کرده ام (Tradestation ، Ninjatrader ، Multicharts و غیره)
نحوه تنظیم کارگزاران Amibroker و تعاملی (IB) برای تجارت زنده و خودکار
Amibroker یک نرم افزار خوب برای تجارت پشتی و تجارت ALGO است.
من تمام استراتژی های خود را به صورت زنده در Amibroker تجارت می کنم و سفارشات را برای کارگزاران تعاملی ارسال می کنم. این یک مجموعه آسان بود که فقط چند ساعت طول کشید تا هم درک و هم پیکربندی کنم.
اینگونه کار می کند:
اولین کاری که شما باید انجام دهید این است که کمی کد را از پشتی تغییر دهید. معیارهای خرید و فروش یکسان است ، اما ممکن است شما نیاز به اضافه کردن یک کد کوچک برای خرید و فروش با استفاده از توابع زمانی داشته باشید. این بسیار آسان است
دومین کاری که شما باید انجام دهید بارگیری "پل" ای است که Amibroker ساخته است که به Amibroker اجازه می دهد تا به کارگزاران تعاملی متصل شود و تنظیمات آسان را در نرم افزار IB ایجاد کند.
مرحله سوم فریبنده ترین است. شما باید استراتژی های خود را در فواصل معینی اسکن کنید تا ببینید که آیا آنها سیگنال های خرید یا فروش را ایجاد کرده اند یا خیر. برای پیگیری اینکه کدام استراتژی ها دارای موقعیت هایی هستند ، باید کد هایی را تهیه کنید تا در صورت طولانی بودن استراتژی شما (یا کوتاه) از خرید خودداری کنید. این به یک کد کمی پیشرفته تر نیاز دارد ، اما ایده های اصلی که می توانید به صورت رایگان در اینترنت پیدا کنید.
Amibroker کاملاً قابل تنظیم است - هم می تواند یک مزیت باشد یا هم ضرر
قبل از شروع ، من هیچ آگاهی از برنامه نویسی/برنامه نویسی به جز برخی از کد های اکسل ساده نداشتم (اما فرض می کنم که به سختی می توان آن را کدگذاری نامید). من در ماه مه 2017 شروع کردم و روزانه 2-4 ساعت کار کرده ام و استراتژی های یادگیری و نوشتن را انجام داده ام. از سپتامبر 2017 من حدود 30-50 استراتژی را به صورت زنده اجرا کرده ام ، هم سهام و هم آینده در ایالات متحده و اروپا.
در این دوره همچنین برخی از مضرات Amibroker را کشف کردم. بزرگترین نقطه ضعف برای من این واقعیت است که این پلتفرم کاملاً قابل تنظیم است. این بدان معناست که هیچ الگوی و چیزی برای شروع وجود ندارد. البته ، شما همیشه می توانید کد را در وبلاگ ها/انجمن ها و غیره پیدا کنید ، اما زمان لازم است.
شخصی سازی بسیار خوب است اگر شما یک برنامه نویس باتجربه هستید و سفارشی سازی "اهرم" فوق العاده ای را به شما می دهد. اما برای من ، بدون تجربه قبلی ، ساعت های زیادی را برای یادگیری خواستار شد.
نقطه ضعف دیگر این است که شما فقط می توانید در هر جلسه/نمونه یک پایگاه داده (جایی که داده های زنده خود را ذخیره می کنید) اجرا کنید. به عنوان مثال ، اگر می خواهید آینده های آینده و آینده اروپایی را به طور همزمان اداره کنید ، توصیه می شود دو مورد از Amibroker را از دایرکتوری های مختلف اجرا کنید (اگر بازه های زمانی متفاوت هستند و معمولاً هستند). البته ، شما می توانید موارد بسیاری از Amibroker را اجرا کنید ، اما این مسائل را تا حدودی پیچیده می کند.
چگونه Amibroker با سایر سیستم عامل ها/نرم افزار مقایسه می کند؟
در زیر خلاصه ای از تفاوت های بین Amibroker و محبوب ترین سیستم عامل ها دنبال می شود. با این حال ، کدام برنامه برای استفاده بستگی به اهداف شما به عنوان یک معامله گر دارد و کدام بازار را به بازار عرضه می کند.
Amibroker vs Tradestation
بسیاری از معامله گران بیشتر از Amibroker از تراکم استفاده می کنند و بنابراین "کمک" بیشتری از YouTube و مقالات موجود در اینترنت دارد. اگر هیچ تجربه ای در برنامه نویسی ندارید ، تجارت به احتمال زیاد بصری تر و یادگیری آسان تر است. Easylanguage را می توان به راحتی آموخت. تعداد کاربران تراکم در صد هزار نفر است.
علاوه بر این ، برداشتن قدم از پشتی به تجارت زنده بسیار ساده تر است: شما به سادگی یک جعبه را بررسی می کنید. اما در عین حال ، شما در سیستم های آنها "قفل" شده اید و فقط می توانید از خوراک آنها استفاده کنید و نمی توانید بسیاری از بازارهای اروپایی و آسیا را تجارت کنید. همانطور که در بالا ذکر شد ، پیدا کردن نمادها و قرار دادن آنها در پوشه ها و موارد مختلف Amibroker بسیار دست و پا گیر است.
با این حال ، معامله نسبتاً کند است و از آنچه از بسیاری از معامله گران دیگر شنیده ام ، اغلب خراب می شود. و شما نمی توانید یک نمونه کارها از ابزارها یا سهام را پشت سر بگذارید ، به سادگی باید یک و یک را آزمایش کنید.(با این حال ، از آنجا که من برای اولین بار این مقاله را نوشتم ، Tradestation Tradestation Maestro را توسعه داده است که به شما امکان می دهد تا از پس آزمون و ارزیابی اوراق بهادار استفاده کنید.)
علاوه بر این ، شما باید کلاس های دارایی جداگانه را در حساب های جداگانه داشته باشید. به عنوان مثال ، یک حساب می تواند فارکس باشد ، یک آینده دیگر و یک سهام دیگر. انتقال پول بین این حساب ها لازم است.
Amibroker در مقابل Multicharts
از آنجا که Multicharts همان زبان برنامه نویسی را به عنوان Tradestation ، Easylanguage دارد ، Multicharts به سرعت بسیاری از معامله گران را در سراسر جهان به خود جلب کرده است. درک این رابط کاربری آسان است ، و دقیقاً مانند Tradestation ، می توانید به راحتی از پشت پرده تا تجارت زنده قدم بردارید. اما Multicharts ، برخلاف Tradestation ، حساب خود را در جایی که شما برنامه خود را از هر ارائه دهنده ای که دوست دارید تغذیه می کنید.
مثبت با Multicharts ، در مقایسه با Tradestation ، این است که می توانید اوراق بهادار را آزمایش کنید. با این حال ، Multicharts بسیار کندتر از Amibroker است.
Amibroker در مقابل Ninjatrader
نینجاترادر ویژگی های رایگان زیادی دارد. درست مانند Tradestation ، نینجاترادر یک بستر مستقل و کارگزار است ، اما برخی از کارگزاران پشتیبانی شده ، به عنوان مثال ، کارگزاران تعاملی وجود دارند. همچنین می توانید فید داده دیگری را نسبت به نینجاترادر انتخاب کنید.
به نظر من ، نینجاترادر بیشتر برای آینده استفاده می شود ، کمتر برای سهام. نکته خوب این است که شما گزینه خرید مجوز یا لیزینگ را دارید.
Amibroker در مقابل Metastock
که بهتر است؟Metastock قدیمی تر از Amibroker است ، حتی در ابتدا DOS مستقر بود و ما در دهه 1990 شروع به استفاده از Metastock کردیم. با این حال ، به دلیل بازار "نابالغ" در آن زمان ، ما تصمیم گرفتیم به صفحه گسترده قدیمی (اکسل) تغییر دهیم و فقط پس از آن از متاستوک به صورت پراکنده استفاده کردیم تا اینکه در سال 2016/17 به Amibroker تغییر یافتیم.
مگر اینکه متاستوک از آخرین استفاده از آن به طور اساسی بهبود نیافته باشد ، می گوییم Amibroker تقریباً از همه جنبه ها بسیار برتر است ، حتی با توجه به اینکه بسیار ارزان تر است (!). Amibroker سریعتر ، قوی تر و همچنین برنامه ریزی آسان تر است.
دلیلی وجود دارد که متاستوک به تدریج مشتریان را از دست داده است در حالی که Amibroker پایگاه مشتری خود را افزایش داده است!
کدام سیستم عامل را انتخاب کنید؟
انتخاب یک سکوی برای استفاده ، انتخاب آسانی نیست و به زمان دیگری نیاز دارد که به یکی دیگر تغییر دهید ، و به این معنی نیست که بسیاری از دردسر عادت کردن به یکی از موارد جدید را ذکر کنید.
بنابراین ، شما باید مدتی را صرف خواندن در مورد جوانب مثبت و منفی هر سیستم عامل کنید. آنچه برای من مفید است ، لزوماً برای شما مفید نیست.
آیا Amibroker یک کارگزار است؟
بر خلاف Tradestation Amibroker یک کارگزار نیست. برای تجارت استراتژی های پشتی خود از طریق یک کارگزار ، به یک پل (نرم افزار) بین Amibroker و کارگزار خود نیاز دارید. چنین پل/برنامه ای در حال حاضر برای محبوب ترین کارگزاران (بدون هیچ هزینه ای) وجود دارد. با این حال ، شما باید کد خود را اصلاح کنید تا آن را برای تجارت زنده مفید جلوه دهد ، چیزی که برای بسیاری از افراد غیر رمزگذار می تواند کمی مشکل باشد.
ما از Amibroker برای تجارت زنده و پشتی استفاده می کنیم و دوره Amibroker ما کد را برای تجارت یک سبد استراتژی های معاملاتی در کارگزاران تعاملی ارائه می دهد.
کد Amibroker رایگان برای استراتژی های معاملاتی
اینترنت پر از کد و ایده های رایگان برای کارگزار AMI است. انجمن رسمی دارای قطعه های زیادی است که می توانید به صورت رایگان از آن استفاده کنید. به همین ترتیب ، اگر در وب جستجو کنید ، بسیاری از وب سایت ها را با برخی از کد ها پیدا خواهید کرد.
لبه های معاملاتی ماهانه در این وب سایت همگی دارای کد برای Amibroker و Tradestation هستند. من و هاکان برای آن هزینه ای دریافت می کنیم، اما این عمدتاً برای استراتژی است، نه کد.
ما همچنین تمام استراتژی‌های معاملاتی رایگان خود را در یک «دوره» جمع‌آوری کرده‌ایم که حاوی کد بروکر Ami برای بیش از 70 استراتژی رایگان ما است.
نتیجه گیری از بررسی و خلاصه Amibroker: چرا از Amibroker استفاده کنیم؟
در مجموع، Amibroker ابزار بسیار قدرتمندی است که برای تست بک تست بسیار مناسب است اما برای معاملات خودکار نیز به همان اندازه خوب عمل می کند.
مانند تمام محصولات، Amibroker دارای مزایا و معایب خود است. من از Amibroker کاملا راضی هستم و از خرید آن پشیمان نیستم. وقتی کدنویسی شما بهبود می‌یابد، من معتقدم Amibroker ابزاری قدرتمندتر از بسیاری از پلتفرم‌های دیگر است، زیرا به معنای واقعی کلمه محدودیتی برای کدنویسی شما وجود ندارد. من از سپتامبر 2017 بین 30 تا 50 استراتژی مختلف را به صورت زنده برای معاملات خودکار اجرا کرده ام، همگی در بازه های زمانی و بازارهای مختلف، بدون هیچ مشکل اساسی. من از یک سرور خصوصی مجازی (VPS) استفاده می کنم و اجازه می دهم تمام روز اجرا شود.
مزایای داشتن یک پلت فرم معاملاتی 100٪ قابل تنظیم و ارزان بیشتر از معایب آن است. مرحله از بک تست تا اجرای معاملات زنده آنقدرها هم که به نظر می رسد سخت نیست.
به عنوان نکته پایانی، به شما یادآوری می کنیم که اگر می خواهید قبل از تصمیم گیری آن را بررسی کنید، می توانید یک نسخه رایگان و کاهش یافته را دانلود کنید.
