IAI: شرط بندی در فعالیت بازار سرمایه ایالات متحده (تحلیل فنی)

یکی از راه‌های شرط‌بندی بر روی فعالیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری مستقیم در صنایعی مانند مصرف‌کننده، مراقبت‌های بهداشتی، فناوری، بانک‌ها، بیمه، صنایع، املاک، مواد، انرژی و آب و برق است.

راه دیگر شرط بندی روی دلالان فعالیت اقتصادی است. این اغلب می تواند شاخص اصلی بهبود در اقتصاد زیربنایی باشد. به همین دلیل، من بخش بازار سرمایه ایالات متحده را از نزدیک دنبال می کنم:

IAI: قرار گرفتن در معرض فعالیت بازارهای سرمایه ایالات متحده

ETF iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges (NYSEARCA:IAI) صنعت بازار سرمایه ایالات متحده را در معرض دید قرار می دهد. این شامل بانک های سرمایه گذاری، کارگزاری ها و بورس ها می شود. در اینجا ترکیب به نظر می رسد:

ترکیب IAI ETF

مخلوط بخش

IAI ETF Sector Exposure (وب سایت IAI ETF، تحلیل نویسنده)

بانکداری سرمایه گذاری و کارگزاری ها به تنهایی 77. 4 درصد از مجموع مواجهه IAI را تشکیل می دهند. شرکت های مدیریت دارایی در معرض بسیار کمی قرار دارند. این نشان می دهد که IAI بیشتر به سمت فعالیت در بازارهای مالی است تا عملکرد شرکت کنندگان در بازار مالی.

5 هلدینگ برتر

IAI ETF 5 Holdings برتر (سایت IAI ETF، تحلیل نویسنده)

5 شرکت برتر در IAI ETF عبارتند از Charles Schwab Corp (SCHW)، Goldman Sachs Group Inc (GS)، Morgan Stanley (MS)، MarketAxess Holdings Inc (MKTX) و Intercontinental Exchange Inc (ICE).

5 دارایی برتر 55. 5 درصد از شاخص کل را تشکیل می دهند که نشان دهنده تمرکز شاخص است. دو هلدینگ برتر، SCHW و GS حدود 40. 6 درصد در شاخص کل مشارکت دارند. در این 2 برتر، ترکیب متنوعی از ترکیبی از قرار گرفتن در معرض وجود دارد که SCHW بیشتر به سمت فعالیت بازارهای سرمایه خرده فروشی و GS بیشتر به فعالیت بازارهای سرمایه نهادی مرتبط است.

محرک های اساسی کلیدی برای IAI

نرخ بهره

درآمد بهره با پول در پلت فرم کارگزاران زمانی که نرخ بهره بالاتر است افزایش می یابد. این یک باد قوی برای IAI است. موضع جنگ طلبانه فدرال رزرو آمریکا در دسامبر 2022 نشان دهنده افزایش بیشتر نرخ بهره در آینده است. بازده 10 ساله ایالات متحده نیز در وضعیت اینرسی شاهین قرار دارد:

بازدهی US10Yr (TradingView، تحلیل نویسنده)

اشتها برای M& A، افزایش سرمایه و IPO ها در دوره های توسعه اقتصادی بیشترین و در زمان انقباض اقتصادی کمترین میزان را دارند. بنابراین، انتظارات اجماع از یک رکود احتمالاً بر IAI فشار خواهد آورد.

نوسانات بازارهای مالی

در یک شیرجه عمیق قبلی روی کارگزاران تعاملی (IBKR) ، من خاطرنشان کردم که چگونه فرکانس معاملات کارگزاران تعاملی با نوسانات بازار ارتباط مثبت دارد. من دوباره نکته اصلی داده را در اینجا یادداشت می کنم زیرا برای این درایور اساسی است:

کارگزاران تعاملی فرکانس تجارت در مقابل VIX (کارگزاران تعاملی ، مالی یاهو ، تجزیه و تحلیل نویسنده)

اگرچه این تجزیه و تحلیل ارتباط بین آمار فرکانس تجارت کارگزاران تعاملی در مقابل VIX را نشان می دهد ، اما معتقدم همین منطق برای سایر کارگزاران نیز صدق می کند. این امر به این دلیل است که من دلیلی ندارم که باور کنم رفتار اساسی سرمایه گذار و معامله گر مستقل از سکوی نیست.

در حال حاضر ، VIX (VIX) در 21. 66 است که در حد متوسط بلند مدت از 15. 78 تا 22. 78 است. این یک محیط نوسانات طبیعی را نشان می دهد:

VIX (TradingView ، تحلیل نویسنده)

از این رو ، در مقایسه با چند ماه پیش ، دیدگاه صعودی قبلی من در مورد IAI تعدیل شده است. با توجه به این محرک های اساسی اساسی ، بیایید به وضعیت تحلیل فنی نگاه کنیم:

اگر این اولین بار است که شما با استفاده از تجزیه و تحلیل فنی یک مقاله شکار آلفا را می خوانید ، ممکن است بخواهید این پست را بخوانید ، که توضیح می دهد که چگونه و چرا نمودارها را به روشی که انجام می دهم ، با استفاده از اصول جریان ، مکان و دام می خوانم.

بخوانید جریان پول نسبی

تجزیه و تحلیل فنی IAI در مقابل SPX500 (TradingView ، تجزیه و تحلیل نویسنده)

یک حرکت به سمت بالا در نمودار نسبی IAI/SPX500 به این معنی است که IAI از S& P 500 (جاسوسی) بهتر است. برعکس ، یک حرکت نزولی به این معنی است که IAI در حال کم کاری S& P 500 است.

IAI/SPX500 یک حرکت سالم داشته است و اکنون در حال واکنش به مقاومت ماهانه است. جریان و روند فعلی به سمت بالا است و من پیش بینی ادامه جریان را دارم. اما من معتقدم که اکنون به دلیل عقب نشینی ماهانه قبل از شروع از سرگیری مجدد به سمت پشتیبانی ماهانه است.

بخوانید جریان مطلق پول

تجزیه و تحلیل فنی IAI (TradingView ، تجزیه و تحلیل نویسنده)

بر اساس مستقل ، من معتقدم که IAI از مقاومت ماهانه 102. 99 دلار و پشتیبانی ماهانه 79. 98 دلار واکنش نشان می دهد. هیچ ارتفاعات و کمترین مواردی شکسته نشده است ، به همین دلیل من در حال حاضر کمی موضع خنثی را پیش بینی می کنم تا هرگونه حرکت صعودی از سر گرفته شود.

خلاصه

به نظر من ، نرخ بهره بالاتر به IAI می دهد. با این حال ، تکنیک های در حال حاضر نشان می دهد که پیش از رزومه های صعودی ، یک بازگشت لحظه ای انجام می شود. ادامه روند صعودی و بالاتر از عملکرد نسبت به S& P 500 ممکن است با سطح VIX بالاتر و از این رو فرکانس های تجارت بالاتر در سال 2023 مطابقت داشته باشد.

این مقاله توسط نوشته شده است

سابقه: +3. 85% ALPHA سالانه با 57% ریسک پایین در مقابل S& P500 با استفاده از یک استراتژی سهام مقیاس پذیر، (عمدتا) طولانی مدت، بدون اهرم، (عمدتا) با سرمایه گذاری کامل، متنوع و متنوع جهانی با سرمایه کلان و سرمایه متوسط. حرکات نمونه کارها را به صورت زنده به اشتراک بگذارید و نتایج روزانه نمونه کارها را در Twitter و Substack من منتشر کنید. من به شدت توصیه می کنم رسانه های اجتماعی من را در اینجا دنبال کنید تا این به روز رسانی ها را دریافت کنید. این به این دلیل است که من اغلب حرکت هایی انجام می دهم که از طرح اولیه ای که در مقالات منتشر شده خود به اشتراک می گذاشتم منحرف می شود. این کار برای بهینه سازی مستمر پورتفولیو برای نسل آینده ALPHA انجام می شود. فرآیند سرمایه گذاری: 1. منبع یابی ایده های سرمایه گذاری بر اساس ترکیبی از تجزیه و تحلیل از بالا به پایین، پایین به بالا و حرکت همراه با یک مدل AI/ML برای شناسایی آنهایی که برای عملکرد بهتر در مقابل S& P500 مناسب هستند. مجموعه فرصت شامل تقریباً 2000 سهام و سهام ETF در سراسر بازارهای سهام عمده در جهان است. ارزیابی ایده‌های سرمایه‌گذاری با مشاهده اینکه آیا یک پایان‌نامه سرمایه‌گذاری مختصر، ساده و معقول در مورد آنچه که می‌تواند در چند ماه و سه ماهه آینده در مقابل بازار ایجاد کند وجود دارد یا خیر. روایت خود را به اعداد تبدیل می‌کنم تا ببینم آیا ارزش‌گذاری‌ها از پایان‌نامه حمایت می‌کنند یا خیر. این رویکرد برای خرید و سرمایه گذاری طولانی مدت نیست. دوره نگهداری معمولی بین چند ماه تا چند چهارم تا حتی چند هفته متغیر است. با داشتن دوره نگه‌داری سرمایه‌گذاری کوتاه‌تر، فرصتی برای به حداکثر رساندن IRR هر انتخاب سهام و سبد کلی وجود دارد. جستجوی تاریخچه رتبه‌بندی آلفا: به شدت توصیه می‌کنم تاریخچه رتبه‌بندی مقالات منتشر شده توسط نویسندگان را مرور کنید. این به شما نشان می دهد که چند بار توصیه های نویسنده چقدر جواب می دهد، که نماینده ای برای سرمایه گذاری واقعی و مهارت ایجاد آلفا است. اگر سابقه رتبه بندی من را مرور می کنید، پیشنهاد می کنم فوراً به عملکرد سهام در افق زمانی کوتاه تا متوسط نگاه کنید. پس از انتشار مقالهاین اغلب مربوط به دوره زمانی است که من نیز در آن سهام سرمایه گذاری می کنم. اما باز هم، بهترین راه برای ردیابی مانورها و عملکرد سهام من این است که من را در توییتر و Substack دنبال کنید.

افشا: من/ما هیچ سهام، اختیار یا موقعیت مشتقه مشابهی در هیچ یک از شرکت‌های ذکر شده نداریم و هیچ برنامه‌ای برای شروع چنین موقعیت‌هایی در 72 ساعت آینده نداریم. این مقاله را خودم نوشتم و نظرات خودم را بیان می کند. من برای آن غرامت دریافت نمی کنم (غیر از جستجوی آلفا). من با هیچ شرکتی که سهام آن در این مقاله ذکر شده است رابطه تجاری ندارم.